Drona Kandhai is al vijftien jaar werkzaam op het gebied van de Computational Finance. Hij is gespecialiseerd in risicoanalyse van financiële markten, waarbij hij gebruikmaakt van geavanceerde numerieke en computationele methoden. In zijn onderzoek concentreert Kandhai zich op kwantitatieve methoden voor financiële toepassingen en complexe systemen. In het bijzonder kijkt hij naar het gebruik van datagestuurde microscopische simulaties om het complexe gedrag van financiële markten te doorgronden, en naar de vraag hoe de sturende mechanismen kunnen worden opgenomen in multischaalmodellen voor de prijsstelling van derivaten en risicobeheer.

De bijzondere leerstoel maakt deel uit van het Computational Science Lab van het Instituut voor Informatica van de UvA. Kandhai combineert het bijzonder hoogleraarschap aan de UvA met zijn functie als hoofd van de Amsterdamse tak van het Quantitative Analytics team van de afdeling Financial Markets van ING Bank. Bij ING Bank richt hij zich op mathematische modellering en numerieke benaderingen van de prijsstelling van derivaten en risicometing. De rol van geavanceerde prijsstellings- en risicobeheerssystemen - met een breed scala van kwantitatieve en voorspellende analysemethoden - is cruciaal als het gaat om handel en risicobeheer op financiële markten. Dit belang wordt nog eens onderstreept door de veranderende regelgevingsvoorschriften en het snel veranderende landschap van de financiële markten.

Kandhai geeft ook onderwijs. Zo verzorgt hij colleges in Computational Finance, als onderdeel van de masteropleiding Computational Science en als keuzevak voor masterstudenten Stochastics and Financial Mathematics.

Kandhai promoveerde in Computational Science aan de UvA op het onderwerp numerieke simulaties van vloeistofstromingen in complexe media. Hij heeft een groot aantal artikelen gepubliceerd in diverse wetenschappelijke tijdschriften, waaronder The Journal of Computational Finance, The Journal of Quantitative Finance en Scientific Reports.